Exemplos De Sistemas De Negociação

Sistemas de negociação: o que é um sistema de negociação 13 Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas ou parâmetros que determinam os pontos de entrada e saída de um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e provoca a execução imediata de um comércio. Aqui estão algumas das ferramentas de análise técnica mais comuns usadas para construir os parâmetros dos sistemas de negociação: Médias móveis (MA) 13 Estocásticos 13 Osciladores 13 Força relativa 13 Bandas Bollinger Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação De uma regra. Por exemplo, o sistema de cruzamento de MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo e a curto prazo, para criar uma regra: comprar quando o curto prazo cruza acima do longo prazo e vender quando o contrário é verdadeiro. Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que fazem um sistema de negociação. Sistema de transferência cruzada média MSFT Usando as médias móveis 5 e 20 Como o sucesso do sistema geral depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam tempo otimizando Para gerenciar riscos. Aumentar o valor obtido por comércio e atingir estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante testará para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc.) funcionam melhor e depois implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados apenas por uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última análise, determinará o sucesso de um sistema. Vantagens Então, por que você quer adotar um sistema de negociação Demora toda emoção de negociação - A emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Os investidores que não conseguem lidar com as perdas adivinham suas decisões e acabaram perdendo dinheiro. Ao seguir rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar decisões uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros. Pode economizar muito tempo - Uma vez que um sistema eficaz é desenvolvido e otimizado. Pouco ou nenhum esforço é exigido pelo comerciante. Os computadores costumam ser usados ​​para automatizar não só a geração de sinal, mas também a negociação real, de modo que o comerciante é liberado de gastar tempo na análise e fazer negócios. É fácil se você deixar que outros o façam por você - Precisa de todo o trabalho feito para Vocês algumas empresas vendem sistemas de negociação que eles desenvolveram. Outras empresas lhe fornecerão os sinais gerados pelos seus sistemas internos de negociação por uma taxa mensal. Tenha cuidado, porém - muitas dessas empresas são fraudulentas. Olhe de perto quando os resultados que eles se vangloriaram foram tomados. Afinal, é fácil ganhar no passado. Procure por empresas que oferecem um teste, que permite testar o sistema em tempo real. Desvantagens Observamos as principais vantagens de trabalhar com um sistema comercial, mas a abordagem também tem suas desvantagens. Os sistemas de negociação são complexos - Esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de comércio exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo que você não esteja desenvolvendo seu próprio sistema comercial, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio. Você deve ser capaz de fazer pressupostos realistas e efetivamente empregar o sistema - os comerciantes do sistema devem fazer suposições realistas sobre os custos de transação. Estes irão consistir em mais de custos de comissão - a diferença entre o preço de execução eo preço de preenchimento é parte dos custos de transação. Tenha em mente que, muitas vezes, é impossível testar os sistemas com precisão, causando um certo grau de incerteza ao atualizar o sistema. Os problemas que ocorrem quando os resultados simulados diferem muito dos resultados reais são conhecidos como derrapagens. Efectivamente, lidar com o deslizamento pode ser um obstáculo importante para a implantação de um sistema bem-sucedido. O desenvolvimento pode ser uma tarefa demorada - muito tempo pode ser desenvolvido em um sistema de negociação para executá-lo e funcionar corretamente. Conceber um conceito de sistema e colocá-lo em prática envolve muitos testes, o que demora um pouco. O backtesting histórico leva alguns minutos no entanto, o teste de volta sozinho não é suficiente. Os sistemas também devem ser comercializados em papel em tempo real, a fim de garantir a confiabilidade. Finalmente, o deslizamento pode fazer com que os comerciantes façam várias revisões em seus sistemas mesmo após a implantação. Eles funcionam Há uma série de fraudes na Internet relacionadas à negociação do sistema, mas também existem muitos sistemas legítimos e bem-sucedidos. Talvez o exemplo mais famoso seja o desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt, que são os Turtles Traders Originais. Em 1983, esses dois tiveram uma disputa sobre se um bom comerciante nasceu ou foi feito. Então, eles levaram algumas pessoas da rua e as treinaram com base no seu agora famoso sistema de comércio de tartarugas. Eles reuniram 13 comerciantes e terminaram fazendo 80 anos ao longo dos próximos quatro anos. Bill Eckhardt disse uma vez, qualquer pessoa com inteligência média pode aprender a negociar. Isso não é ciência do foguete. No entanto, é muito mais fácil aprender o que você deve fazer na negociação do que fazê-lo. Os sistemas de negociação estão se tornando cada vez mais populares entre comerciantes profissionais, gestores de fundos e investidores individuais - talvez seja um testemunho de quão bom eles funcionam. Dealing with Scams Ao procurar comprar um sistema de negociação, pode ser difícil encontrar um negócio confiável . Mas a maioria dos golpes pode ser detectada pelo bom senso. Por exemplo, uma garantia de 2.500 por ano é claramente escandalosa, pois promete que com apenas 5.000 você poderia fazer 125 mil em um ano. E, em seguida, através da composição por cinco anos, 48,828,125,000 Se isso fosse verdade, o criador não trocaria o caminho para se tornar um bilionário. Outras ofertas, porém, são mais difíceis de decodificar, mas uma maneira comum de evitar fraudes é procurar sistemas que Ofereça uma avaliação gratuita. Dessa forma, você pode testar o sistema você mesmo. Nunca confie cegamente sobre o negócio. Também é uma boa idéia entrar em contato com outros que usaram o sistema, para ver se eles podem afirmar sua confiabilidade e rentabilidade. Conclusão O desenvolvimento de um sistema comercial efetivo não é uma tarefa fácil. Isso requer uma compreensão sólida dos muitos parâmetros disponíveis, a capacidade de fazer suposições realistas e o tempo e a dedicação para desenvolver o sistema. No entanto, se desenvolvido e implantado adequadamente, um sistema comercial pode render muitas vantagens. Pode aumentar a eficiência, liberar tempo e, o mais importante, aumentar seus lucros. Sistemas de negociação: design do seu sistema - Parte 1 Sistemas de design: design do sistema - Parte 1 13 A seção anterior deste tutorial analisou os elementos que compõem um sistema de negociação e discutiu as vantagens e desvantagens de usar esse sistema em um ambiente de negociação ao vivo . Nesta seção, construímos esse conhecimento examinando quais mercados são especialmente adequados para o comércio de sistemas. Em seguida, analisaremos mais detalhadamente os diferentes gêneros dos sistemas de negociação. Negociação em Mercados de Mercados de Mercados Diferentes O mercado de ações é provavelmente o mercado mais comum para o comércio, especialmente entre os novatos. Nesta arena, grandes jogadores como Warren Buffett e Merrill Lynch dominam, e as estratégias tradicionais de investimento em crescimento e valor são, de longe, as mais comuns. No entanto, muitas instituições investiram significativamente na concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de negociação. Investidores individuais estão se juntando a essa tendência, embora lentamente. Aqui estão alguns fatores importantes a ter em mente ao usar sistemas de negociação em mercados de ações: 13 A grande quantidade de ações disponíveis permite que os comerciantes testem sistemas em vários tipos de ações diferentes - tudo, desde estoques extraterrestre extremamente voláteis (OTC) até Chips azuis não voláteis. A eficácia dos sistemas de negociação pode ser limitada pela baixa liquidez de algumas ações, especialmente questões de OTC e folhas cor-de-rosa. As comissões podem comer em lucros gerados por negócios bem-sucedidos e podem aumentar as perdas. As ações de folha de balcão OTC e rosa geralmente incorrem em taxas de comissão adicionais. Os principais sistemas de negociação utilizados são aqueles que procuram valor - isto é, sistemas que usam parâmetros diferentes para determinar se uma segurança está subavaliada em comparação com o desempenho passado, seus pares ou o mercado em geral. Mercado de câmbio O mercado de câmbio, ou forex. É o maior e mais líquido mercado do mundo. Os governos mundiais, bancos e outras grandes instituições trocam trilhões de dólares no mercado forex todos os dias. A maioria dos comerciantes institucionais no forex conta com sistemas de negociação. O mesmo vale para os indivíduos no forex, mas alguns comerciais com base em relatórios econômicos ou pagamentos de juros. Há alguns fatores importantes a ter em mente ao usar sistemas de negociação no mercado cambial: a liquidez neste mercado - devido ao enorme volume - Torna os sistemas de negociação mais precisos e eficazes. Não há comissões neste mercado, apenas se espalha. Portanto, é muito mais fácil fazer muitas transações sem aumentar os custos. Em comparação com o valor das ações ou commodities disponíveis, o número de moedas para o comércio é limitado. Mas, devido à disponibilidade de pares de moedas exóticas - ou seja, moedas de países mais pequenos - o alcance em termos de volatilidade não é necessariamente limitado. Os principais sistemas de negociação utilizados no forex são aqueles que seguem as tendências (um ditado popular no mercado é a tendência é o seu amigo), ou sistemas que compram ou vendem em breakouts. Isso ocorre porque os indicadores econômicos geralmente causam grandes movimentos de preços ao mesmo tempo. Futures Equity, Forex e mercados de commodities oferecem negociação de futuros. Este é um veículo popular para o comércio de sistemas devido ao maior valor de alavancagem disponível e ao aumento da liquidez e da volatilidade. No entanto, esses fatores podem cortar as duas formas: podem amplificar seus ganhos ou amplificar suas perdas. Por esta razão, o uso de futuros é geralmente reservado para comerciantes avançados de sistemas individuais e institucionais. Isso ocorre porque os sistemas de negociação capazes de capitalizar o mercado de futuros exigem uma personalização muito maior, usam indicadores mais avançados e levam muito mais tempo para desenvolver. Então, o que é melhor é o investidor individual para decidir qual mercado é mais adequado ao comércio de sistemas - cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens. A maioria das pessoas está mais familiarizada com os mercados de ações, e essa familiaridade facilita o desenvolvimento de um sistema de negociação. No entanto, forex é normalmente pensado para ser a plataforma superior para operar sistemas de negociação - especialmente entre os comerciantes mais experientes. Além disso, se um comerciante decide capitalizar o aumento de alavancagem e volatilidade, a alternativa de futuros está sempre aberta. Em última análise, a escolha está nas mãos do desenvolvedor do sistema. Tipos de Sistemas de Negociação Trend-Following Systems O método mais comum de negociação de sistema é o sistema de seguimento de tendência. Na sua forma mais fundamental, este sistema simplesmente espera um movimento de preço significativo, então compra ou vende nessa direção. Este tipo de bancos de sistemas na esperança de que esses movimentos de preços mantenham a tendência. Sistemas médios móveis Usado com freqüência na análise técnica. Uma média móvel é um indicador que mostra simplesmente o preço médio de uma ação em um período de tempo. A essência das tendências é derivada dessa medida. A maneira mais comum de determinar a entrada e a saída é um cruzamento. A lógica por trás disso é simples: uma nova tendência é estabelecida quando o preço cai acima ou abaixo da média do preço histórico (tendência). Aqui está um gráfico que traça tanto o preço (linha azul) quanto o Mestre de 20 dias (linha vermelha) da IBM: Breakout Systems O conceito fundamental por trás desse tipo de sistema é semelhante ao de um sistema de média móvel. A idéia é que quando um novo alto ou baixo é estabelecido, o movimento do preço provavelmente continuará na direção do breakout. Um indicador que pode ser usado na determinação de breakouts é uma simples sobreposição da Bollinger Band. Bandas de Bollinger mostram médias de preços altos e baixos, e os breakouts ocorrem quando o preço encontra as bordas das bandas. Aqui está um gráfico que traça o preço (linha azul) e as Bandas de Bollinger (linhas cinza) da Microsoft: Desvantagens dos sistemas de tendências: Requisição de decisão empírica necessária - Ao determinar as tendências, há sempre um elemento empírico a considerar: a duração de A tendência histórica. Por exemplo, a média móvel pode ser nos últimos 20 dias ou nos últimos cinco anos, então o desenvolvedor deve determinar qual é o melhor para o sistema. Outros fatores a serem determinados são os altos e baixos médios em sistemas de breakout. Lagging Nature - As médias móveis e os sistemas de breakout estarão sempre atrasados. Em outras palavras, eles nunca podem atingir o topo ou a parte inferior de uma tendência. Isso inevitavelmente resulta em uma perda de lucros potenciais, o que às vezes pode ser significativo. Efeito Whipsaw - Entre as forças de mercado que são prejudiciais ao sucesso dos sistemas de tendência, este é um dos mais comuns. O efeito whipsaw ocorre quando a média móvel gera um sinal falso - isto é, quando a média cai apenas para o alcance, de repente, reverte a direção. Isso pode levar a perdas maciças, a menos que sejam utilizadas efetivas perdas e técnicas de gerenciamento de risco. Sideways Markets - Os sistemas que seguem a tendência são, por natureza, capazes de ganhar dinheiro apenas em mercados que realmente fazem tendências. No entanto, os mercados também se movem para os lados. Permanecendo dentro de um certo intervalo por um longo período de tempo. Pode ocorrer volatilidade extrema - Ocasionalmente, os sistemas que seguem a tendência podem experimentar alguma volatilidade extrema, mas o comerciante deve manter seu sistema. A incapacidade de fazê-lo resultará em falhas garantidas. Countertrend Systems Basicamente, o objetivo com o sistema contra-tendência é comprar no menor baixo e vender ao mais alto. A principal diferença entre este e o sistema de tendência seguinte é que o sistema contra-tendência não é auto-corretivo. Em outras palavras, não há tempo definido para sair de posições, e isso resulta em um potencial de downside ilimitado. Tipos de sistemas contratrarrescentes Muitos tipos diferentes de sistemas são considerados sistemas de contra-tendência. A idéia aqui é comprar quando o impulso em uma direção começa a desaparecer. Isso geralmente é calculado usando osciladores. Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando os estocásticos ou outros indicadores de força relativa caem abaixo de certos pontos. Existem outros tipos de sistemas de negociação contra tendência, mas todos eles compartilham o mesmo objetivo fundamental - comprar baixo e vender alto. Desvantagens dos Sistemas de Contra-Tendência: Requisição de Decisão Míbrica - Por exemplo, um dos fatores que o desenvolvedor do sistema deve decidir é os pontos nos quais os indicadores de força relativa se desvanecem. Pode ocorrer volatilidade extrema - esses sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema e uma incapacidade de manter o sistema apesar dessa volatilidade resultará em falhas garantidas. Desvantagem ilimitada - Como mencionado anteriormente, há potencial de downside ilimitado porque o sistema não é auto-corretivo (não há tempo definido para sair de posições). Conclusão Os principais mercados para os quais os sistemas de negociação são adequados são os mercados de ações, divisas e futuros. Cada um desses mercados tem suas vantagens e desvantagens. Os dois principais gêneros dos sistemas de negociação são os sistemas de tendência e de contra-tendência. Apesar de suas diferenças, ambos os tipos de sistemas, em seus estágios de desenvolvimento, requerem uma tomada de decisão empírica por parte do desenvolvedor. Além disso, esses sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade e isso pode exigir algum vigor - é essencial que o comerciante do sistema fique com seu sistema durante esses tempos. Na próxima parcela, considere bem como projetar um sistema comercial e discutir alguns dos softwares que os comerciantes do sistema usam para facilitar sua vida. Sistemas de negociação: projetando seu sistema - Parte 2UNIT C Modelagem do sistema 3. Exemplo de um sistema de negociação Nesta seção, seguiremos as etapas descritas na seção anterior e criamos um sistema de negociação a partir do zero. O sistema utilizado neste capítulo foi selecionado apenas para fins educacionais e é apenas uma das inúmeras escolhas disponíveis para os comerciantes de hoje. Independentemente do seu nível de habilidade, esperamos que esta seção lhe forneça uma melhor compreensão do processo de desenvolvimento do sistema. A observação O gráfico diário abaixo mostra que a maioria das velas diárias tem diferentes comprimentos em termos de pips. Nós também percebemos que eles quebram o preço alto ou baixo da vela diária anterior na maioria das vezes. A magnitude das fugas difere da vela para a vela, mas muitas vezes a distância que a taxa de câmbio dispara nos extremos diários anteriores é grande o suficiente para ser considerado um potencial de lucro. A Hipótese Esta estratégia visa capturar parte de um movimento de fuga, a partir do alto ou baixo nível do dia anterior. As condições de mercado que devem ser atendidas para capturar este evento são: Medindo a Hipótese Para medir o potencial do breakout. Vamos ter o par GBPUSD por suas características como um par de moedas de movimento rápido, capaz de quebrar o suporte e os níveis de resistência quando ganha velocidade e impulso. Selecionando o Time Frame Embora o evento do breakout esteja visível nos gráficos diários. Nós escolheremos o intervalo de tempo de 1H para começar a avaliar a estratégia com a ajuda de indicadores técnicos. Por um lado, o intervalo de tempo de 4H parece muito alto para visualizar as fugas menores e, por outro lado, qualquer período de tempo abaixo de 1H pode gerar sinais desnecessários. O fuso horário utilizado para testes será GMT como um fuso horário padronizado para o mercado Forex. Desenvolvendo a Estratégia As ferramentas a seguir serão usadas para criar as condições e as regras da estratégia: uma caixa de preço para marcar os preços altos e baixos do dia anterior será exibida no gráfico 1H. E cada período de 24 horas será marcado com uma linha vertical para distinguir o time do dia. Uma combinação de duas médias móveis ajudará a obter a direção da tendência subjacente. Essas serão as 21 e as 89 médias móveis simples. Dois números retirados da sequência de Fibonacci que não são contíguos (8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.). As Bandas Bollinger aplicadas aos 21 SMA serão usadas como um indicador de volatilidade. As bandas de Bollinger contêm 95 dos preços de fechamento. Quanto maior o desvio padrão usado nas configurações, mais os preços de fechamento estão contidos nas bandas. Como o movimento de fuga precisa ser alinhado com a tendência principal. Precisamos de um parâmetro que ofereça espaço para se desenvolver. Portanto, o desvio será inicialmente configurado para 3. Este indicador nos ajudará a evitar os breakouts comerciais se o intervalo diário anterior tiver sido muito pequeno e o mercado não tiver volatilidade. Bollinger Bands e RSI é um webinar realizado por Valeria Bednarik. Aqui você pode extrair idéias adicionais sobre como usar esses indicadores. Regras de entrada Para começar a testar a estratégia, somente uma troca será realizada por dia. Portanto, precisamos estabelecer as condições quanto à direção do breakout: Se o menor de qualquer dia for menor do que no dia anterior, somente uma queda para o lado negativo será tomada no dia seguinte. A direção descendente permanecerá inalterada até que o máximo de um dia supera a maior parte do dia anterior - a partir daí, apenas os negócios para a parte superior serão levados. Se um certo dia não se rompe um preço no dia anterior, a direção da fuga permanece como era antes. Se um certo dia rompe o dia anterior alto e os extremos de preços baixos, a direção da fuga será determinada até o final do dia. Por exemplo, se o fim do dia for inferior ao dia anterior, a direção está baixa e vice-versa. As condições de entrada longa são: a alta do dia anterior foi maior do que no dia anterior (como explicado acima). O 21 SMA está acima de 89 SMA. A banda Bolliger superior não se contrai à desvantagem na última vela antes da fuga. A taxa de câmbio quebra acima da alta do dia anterior. Ajuste o nível de entrada para o dia anterior, adicionando um pip e o spread para o lado oposto. Por exemplo, se a alta de ontem foi de 1.6350 e seu spread para o GBPUSD é de 3 pip. Do que o nível de entrada é 1.6354 .. As condições de entrada curtas são: a baixa do dia anterior foi menor do que no dia anterior (como explicado acima). O 21 SMA tem menos de 89 SMA. A Bolliger Band inferior não está se contraindo ao lado oposto na última vela antes do breakout. O gatilho de entrada curta é: a taxa de câmbio quebra abaixo da baixa do dia anterior. Ajuste o nível de entrada para um pip menos do que o dia anterior baixo para baixo. Por exemplo, se a baixa de ontem foi 1.6300, do que o nível de entrada é 1.6299. Regras de saída Existe apenas um alvo e esta é a extensão 161.8 da Fibonacci. A ordem de lucro exata será colocada alguns pips antes do nível 161.8. Se houver um número redondo mais próximo do que 10 pips para o nível 161.8, pegue o número da rodada como alvo. Além disso, certifique-se de adicionar o spread ao nível alvo em trocas curtas. Por exemplo, se o nível de extensão 161.8 em um USDJPY curto for 90.00 do que o alvo seria colocado em 90.04 se o spread for 4 pips. Você quer se tornar um mestre usando o Fibonacci Aprenda do básico a verdadeiras estratégias institucionais baseadas nesta incrível ferramenta. Você pode assistir gravações ou ler transcrições de sessões ao vivo hospedadas na FXstreet sobre Fibonacc i. A perda de stop em um longo comércio é colocada abaixo do 21 SMA ou do nível 68.1 Fibonacci, que está mais próximo do preço de entrada. Por outro lado, a perda de parada em um curto comércio é colocada acima dos 21 SMA ou o nível 61.8 Fibonacci, o que está mais próximo do preço de entrada. Desta forma, a pior relação potencial de ganhos em cada comércio é uma relação Phi (61,8 38,2 1,617801047). Tamanho da posição e gerenciamento de riscos Para fins de teste, cada posição será inserida com um mini-lote e limitaremos o risco para 2 do saldo da conta. Por causa da importância do assunto, você merece todo um capítulo dedicado ao gerenciamento de riscos e dinheiro. Por enquanto, basta concentrar-se em seguir os passos anteriores e seguir as regras mecanicamente. Os benefícios deste processo são numerosos como Mark Douglas explica em seu livro ldquoTrading no Zonerdquo. Seguir sistematicamente um conjunto de regras de negociação ajudará o aluno das seguintes maneiras: Construa a auto-confiança necessária para operar em um ambiente ilimitado. Aprenda a executar de forma perfeita um sistema comercial. Treine sua mente para pensar em probabilidades. Crie uma forte crença em sua consistência como trader. rdquo Fonte: ldquoTrading In The Zonerdquo por Mark Douglas, Prentice Hall Press, 2001, p.172 O crescimento pessoal que um comerciante experimenta através deste exercício, por si só, justifica o desenvolvimento de uma abordagem de negociação mecânica. Você pode começar com este sistema como um guia para desenvolver um diferente, você pode até começar por copiar esse sistema, mas com o tempo, seu objetivo será desenvolver sua própria abordagem comercial exclusiva. Um sistema que serve como um quadro lógico para qualquer decisão comercial que você fizer.