Opções Fx E Produtos Estruturados Download Pdf

Uwe Wystup, Opções FX e produtos estruturados 2007 ISBN-10: 0470011459 340 páginas PDF 6 MB Houve um crescimento explosivo no número de empresas, investidores e instituições financeiras voltando-se para produtos estruturados para obter economia de custos, controles de risco e melhorias de rendimento. No entanto, a natureza exata, os riscos e as aplicações desses produtos e soluções podem ser complexas, e os problemas surgem se os blocos e princípios fundamentais não forem totalmente compreendidos. Este livro explica os produtos e estratégias mais populares com foco em tudo além das opções de baunilha, lidando com esses produtos de forma alfabetizada e acessível, oferecendo aplicações práticas e estudos de caso. Uma ênfase especial em como o cliente usa os produtos, com entrevistas e descrições de negócios reais significa que será possível ver como os produtos são aplicados nas situações do dia a dia - a teoria é traduzida em prática. DOWNLOAD (Compre uma conta premium para a velocidade máxima e a capacidade de retomar) Comentários (0) 2014 Total Gratuito Download Todas as opções do Filesfx e produtos estruturados Baixe as opções fx e produtos estruturados ou leia livros on-line em formato PDF, EPUB, Tuebl e Mobi. Clique no botão Baixar ou Ler em linha para obter as opções fx e os produtos estruturados. Reserve agora. Este site é como uma biblioteca, Use a caixa de pesquisa no widget para obter o ebook que você deseja. Descrição: Houve um crescimento explosivo no número de empresas, investidores e instituições financeiras voltando-se para produtos estruturados para obter economia de custos, controles de risco e melhorias de rendimentos. No entanto, a natureza exata, os riscos e as aplicações desses produtos e soluções podem ser complexas, e os problemas surgem se os blocos e princípios fundamentais não forem totalmente compreendidos. Este livro explica os produtos e estratégias mais populares com foco em tudo além das opções de baunilha, lidando com esses produtos de forma alfabetizada e acessível, oferecendo aplicações práticas e estudos de caso. Uma ênfase especial na forma como o cliente usa os produtos, com entrevistas e descrições de negócios da vida real, significa que será possível ver como os produtos são aplicados nas situações do dia-a-dia, a teoria é traduzida em prática. Nota: CD-ROMDVD e outros materiais complementares não estão incluídos como parte do arquivo do eBook. Tweet Descrição: Nos últimos tempos, os derivados foram incorretamente rotulados como armas financeiras de destruição em massa responsáveis ​​pela pior crise financeira da história recente. Intransamente complexo e perigoso para o profissional de investimento mal informado, eles podem, no entanto, ser lucrativamente aproveitados. Este livro é um guia prático para a complexidade de produtos exóticos, escrito em termos simples, com base na premissa de que os derivados não são homogêneos e não necessariamente perigosos. Ao explorar temas comuns por trás da construção de vários produtos estruturados nas taxas de juros, ações e câmbio e investigar o ambiente econômico que promoveu o crescimento explosivo desses produtos, este livro ajudará os leitores a entender sua relevância neste período de incerteza econômica . Posteriormente, ao explicar produtos exóticos com matemática simples, ajudará os leitores a entender seu potencial uso em certas estratégias de investimento, ao mesmo tempo em que controla firmemente o risco. Os produtos exóticos não precisam ser inacessíveis. Ao entender os produtos disponíveis, os investidores podem tomar decisões informadas garantindo que os recursos sejam consistentes com seus objetivos de investimento e preferências de risco. O autor Chia Chiang Tan leva os leitores aos riscos e recompensas de cada produto, ilustrando quando os produtos podem prejudicar estratégias de investimento e como evitá-los, levando a investimentos adequados e lucrativos. Em última análise, este livro proporcionará aos profissionais uma compreensão de derivativos, permitindo que eles determinem por si mesmos quais produtos se encaixam na sua estratégia de investimento e como usá-los com base no ambiente econômico e riscos inerentes. Tweet Descrição: Elogio para a divisa estrangeira Tim Weithers começa dizendo ao leitor que o câmbio não é difícil, apenas confuso, mas o câmbio: um guia prático aos mercados FX prova que o dinheiro é muito mais emocionante do que qualquer coisa que compra. Este livro útil é um passeio de turbilhão do maior mercado do mundo, e o guia turístico é um contador de histórias especializado, inserindo inúmeras idéias fascinantes e fatos peculiares ao longo do livro. - John R. Taylor, presidente, CEO e CIO, FX Concepts O livro reflete o doutorado de autores da Universidade de Chicago, vários anos de experiência como professor de economia e, mais recentemente, uma década muito bem sucedida como executivo em uma grande empresa internacional banco. Esses ingredientes fundamentais são temperados com sabedoria e experiência. O resultado é um ensopado intelectual muito saboroso. - Professor Jack Clark Francis, PhD, Professor de Economia e Finanças, Bernard Baruch College Neste livro, Tim Weithers explica claramente um assunto muito complicado. O câmbio está cheio de jargões e convenções que tornam muito difícil para os não profissionais obter um bom entendimento. O livro de Weithers é uma obrigação para qualquer estudante ou profissional que queira aprender os segredos do FX. - Niels O. Nygaard, Diretor de Matemática Financeira, Universidade de Chicago Um excelente texto para estudantes e profissionais que querem se familiarizar com o mundo arcano do mercado cambial. - David DeRosa, PhD, fundador, DeRosa Research and Trading, Inc. e Professor Adjunto de Finanças, Yale School of Management Tim Weithers oferece uma ótima introdução ao arcana dos mercados de câmbio. Embora principalmente destinado a praticantes, o livro seria uma introdução valiosa para estudantes com algum conhecimento de economia. O texto é excepcionalmente claro com exemplos numéricos e exercícios que reforçam conceitos. Freqüentes referências são feitas à teoria econômica por trás das práticas comerciais. - John F. OConnell, Professor de Economia, Tweet da Faculdade da Santa Cruz Descrição: Este livro fornecerá uma introdução completa aos mercados de câmbio, olhando os principais produtos através das técnicas utilizadas, cobertura dos principais participantes, detalhes de Os vários jogadores e uma compreensão do jargão usado nas relações diárias. Escrito de forma concisa e acessível, será uma introdução ideal para qualquer pessoa que pretenda se envolver nos mercados FX, desde salas de negociação ou perspectivas de vendas, até investidores novatos. A nova edição foi atualizada para refletir as mudanças que ocorreram no setor nos últimos anos. A maioria dos capítulos foi aprimorada e esta nova edição agora apresenta novos materiais sobre a psicologia do comércio, a psicologia do movimento de preços e a negociação online. Tweet Descrição: O mercado de opções FX representa um dos mercados mais líquidos e fortemente competitivos do mundo e apresenta muitas sutilezas técnicas que podem prejudicar seriamente o comerciante desinformado e desconhecido. Este livro é um guia exclusivo para executar um livro de opções de FX na perspectiva do fabricante de mercado. Ao encontrar um equilíbrio entre o rigor matemático e a prática do mercado e escrito pelo praticante experiente Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente toda a superfície de volatilidade dos preços de mercado das estruturas principais. Começando com as convenções básicas relacionadas às principais ofertas de FX e as estruturas básicas negociadas das opções FX, o livro introduz gradualmente as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade FX. Em seguida, passa a analisar os principais conceitos de teoria de preços de opções e sua aplicação dentro de uma economia de Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica. O livro também apresenta modelos que podem ser implementados para avaliar e gerenciar opções FX antes de examinar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge. A cobertura inclui: como o modelo de Black-Scholes é usado na atividade de negociação profissional, os modelos de volatilidade estocástica mais adequados, fontes de lucro e perda do Delta e atividade de hedge de volatilidade, conceitos fundamentais de hedge de sorriso abordagens de mercado e variações da volatilidade do método de Vanna-Volga Gregos relacionados no preço modelo Black-Scholes das opções simples de baunilha, opções digitais, opções de barreira e as ferramentas de opções exóticas menos conhecidas para monitorar os principais riscos de um livro de opções FX O livro é acompanhado por um CD Rom com modelos na VBA , Demonstrando muitas das abordagens descritas no livro. Tweet Descrição: A recente crise financeira trouxe à luz muitos dos mal-entendidos e abusos de derivados exóticos. Com os participantes do mercado, tanto no lado da compra quanto na venda, foram considerados culpados de não entender os produtos com os quais eles estavam lidando, nunca antes houve uma maior necessidade de esclarecimentos e explicações. Opções exóticas e híbridos é um guia prático para estruturar, avaliar e proteger opções exóticas complexas e derivados híbridos que servirão os leitores através da recente crise, o caminho para a recuperação, o próximo mercado alto e além. Escrito por profissionais experientes, concentra-se nas três principais partes de uma vida derivada: a estruturação de um produto, seu preço e sua cobertura. Dividido em quatro partes, o livro cobre uma multiplicidade de estruturas, abrangendo muitos dos produtos mais atualizados e promissores de derivados exóticos de patrimônio e notas estruturadas para derivativos híbridos e estratégias dinâmicas. Com base em uma configuração realista do coração do negócio, dentro de uma operação de derivativos, as discussões práticas e intuitivas desses aspectos tornam esses conceitos exóticos verdadeiramente acessíveis. As adoções de negócios reais são examinadas em detalhes, e todos os inúmeros exemplos são cuidadosamente selecionados de modo a destacar aspectos interessantes e significativos do negócio. A introdução de estruturas de recompensa é acompanhada de análise de cenários, diagramas e folhas de termos de vida variáveis. Os leitores aprendem a identificar onde os riscos são para abrir caminho para uma avaliação sólida e proteção de tais produtos. Há também perguntas e discussões que acompanham dispersas no texto, cada uma explorada para ilustrar um ou mais conceitos a partir do contexto em que estão configurados. As aplicações, os pontos fortes e as limitações de vários modelos são destacados, relevantes para os produtos e seus riscos, e não as implementações do modelo. Os modelos são desmistificados em seções dedicadas separadamente, mas suas implicações são aludidas ao longo do livro de forma intuitiva e não matemática. Ao discutir opções exóticas e híbridos em um ambiente prático, não matemático e altamente intuitivo, este livro explodirá através do mal entendido de derivados exóticos, permitindo que os profissionais compreendam e estruturam corretamente, preço e hedge os produtos de teses efetivamente, e permaneçam fortes como o Apenas livro na sua classe para tornar esses conceitos exóticos verdadeiramente acessíveis. Tweet Descrição: Considerando que Uwes livro anterior, Opções FX e produtos estruturados, foi escrito para ajudar o leitor a entender as opções e estruturas exóticas a partir de uma perspectiva de estruturação e vendas, este novo livro, Modelagem e Preços FX Structured Products concentra-se nos aspectos de modelagem, problemas de implementação , E olha para qual modelo usar para qual produto, como as matemáticas por trás deles funcionam e como codificá-lo de forma eficiente. O livro se move além do uso da equação básica de Black Scholes para explicar todos os produtos, modelos de preços e técnicas numéricas para implementar um modelo de precificação. O autor orienta o leitor através de modelagem e preços de negociações de múltiplas moedas, opções americanas e opções FX de longo prazo, e mostra como usar modelos de volatilidade estocástica, técnicas de Monte Carlo, técnicas de diferenças finitas, modelo Merton 76, processos de imposição geral e modelos esquemáticos estocásticos. Em particular, o livro explica as técnicas avançadas recentes dos destaques das publicações acadêmicas aos padrões da indústria. Inclui um CD ROM que fornece exemplos e problemas para trabalhar e codificar em C, R, Visual Basic e Mathematica. Tweet Descrição: Este é um livro aplicado, usando o mínimo de matemática para dar uma boa compreensão das finanças. É ideal para as pessoas que estão apenas começando em sua carreira financeira ou aqueles que têm alguma experiência financeira que desejam ampliar e atualizar seus conhecimentos. Um bestiário era um livro medieval contendo imagens e descrições de animais míticos cada um com seu próprio conto moral para edificar o leitor. Este é um bestiário de finanças e, como tal, começa com um livro de imagens de empregos e instrumentos negociados em finanças. Então, a seção de Fundamentos apresenta o quadro amplo de quem faz o que e o porquê nos mercados financeiros. Finalmente, há capítulos detalhados sobre instrumentos financeiros agrupados em seções sobre Renda Fixa, Crédito e Forwards, Futuros e Opções. O livro contém muitas figuras e exercícios totalmente trabalhados para esclarecer os conceitos. Tweet Descrição: Este livro cobre opções de câmbio do ponto de vista do profissional de finanças. Contém tudo o que um comerciante ou um comerciante que trabalha em um banco ou fundo de hedge precisaria saber sobre a matemática do intercâmbio estrangeiro, apenas a matemática teórica coberta em outros livros, mas também uma cobertura abrangente de implementação, preço e calibração. Com o conteúdo desenvolvido com a entrada de comerciantes e com exemplos usando dados do mundo real, este livro apresenta muitos dos produtos mais comumente solicitados nas mesas de negociação de opções de FX, juntamente com os modelos que capturam as características de risco necessárias para avaliar esses produtos com precisão. Crucialmente, este livro descreve os métodos numéricos necessários para a calibração desses modelos, uma área muitas vezes negligenciada na literatura, que é, no entanto, de suma importância na prática. O tratamento completo é fornecido em um texto unificado para os seguintes recursos: Convenções corretas do mercado para a construção de superfície de volatilidade FX Ajuste para liquidação e entrega atrasada de opções Preço de vanillas e opções de barreira sob o sorriso de volatilidade Flexão de barreira para limitar o risco de descontinuidade de barreira perto da expiração Força da indústria Equações diferenciais parciais em uma e várias variáveis ​​espaciais usando diferenças finitas em grades não uniformes Métodos de transformação de Fourier para fixação de preços Opções européias usando funções características Modelos de volatilidade estocástica e local, e um modelo de volatilidade local stochastic misto Modelo FX de três fatos de longo prazo Técnicas de calibração numérica para todos Os modelos neste trabalho A abordagem de variável de estado aumentado para o preço de opções fortemente dependentes do caminho usando equações diferenciais parciais ou simulação de Monte Carlo Conectando uma teoria matematicamente rigorosa com a prática, este é o guia essencial para opções de câmbio i No contexto do mercado financeiro real. Índice Preliminares Matemáticos Deltas e Convenções de Mercado Volatilidade Construção de Superfície Volatilidade Local e Volatilidade Implícita Volatilidade Estocástica Métodos Numéricos para Preços e Calibração Exotics de Primeira Geração Opções Binárias e de Barreiras Exotics de Segunda Geração Opções de Multicurrency Opções de FX Long-dated Tweet Descrição: O livro leva o leitor Através de um curso rápido, mas estruturado, em finanças quantitativas, da teoria à prática. Se você é um analista cuantitativo, gerente de risco, atuário ou um profissional que trabalha no campo das finanças quantitativas e quer uma rápida introdução prática ao preço de derivativos financeiros, este livro é ideal para você. Você deve estar familiarizado com os conceitos básicos de programação e a linguagem de programação C. Você também deve estar familiarizado com o cálculo do nível de graduação. Tweet Descrição: Você pode descrever as regras para a resolução de divisas na Jordânia O que é estranho sobre o mercado de swap australiano Quais são as datas do IMM e por que os abusos de crédito abusam deles? Os mercados financeiros são extremamente complexos, muitas vezes em detrimento de eles. Os blocos de construção das finanças são bastante simples, no entanto. A complexidade surge quando esses blocos de construção são negociados, combinados e modelados usando uma miríade de convenções, e usando o conhecimento do mercado, o que é obscuro e difícil para os estrangeiros descobrirem. O Front Office Manual é uma introdução prática ao front office, orientando os leitores através das funções e instrumentos financeiros comumente encontrados em um negócio de banca de investimento e, importante, como eles funcionam e são implementados na prática. O livro começa com uma visita guiada ao front office e de como um comércio, o sangue-vida de todos os bancos de investimento, na verdade funciona desde o início, através de seus eventos de meio ciclo de vida até o término. O livro também apresenta os vários participantes do mercado - investidores, hedge funds, bancos e gerentes de ativos para citar apenas alguns - com quem interage a front office. Finalmente, o livro descreve a ampla gama de produtos financeiros utilizados na negociação e estruturação, fornecendo detalhes sobre os próprios produtos e as técnicas necessárias para produzir preços, estimar o risco e produzir análises significativas. Ao longo do livro, o foco é a implementação prática, e como as coisas são realmente realizadas em um ambiente bancário, tornando este um inestimável manual de trabalho para os recém-chegados ao setor, e aqueles que procuram mover-se de uma função do meio ou do back office, ou um diferente Parte da comunidade financeira, à frente do banco de investimentos. Tweet Descrição: A Biblioteca de Derivados Financeiros Das Swaps - Terceira edição revisada é o sucessor da Swaps Financial Derivatives, que foi publicado pela primeira vez em 1989 (como Swap Financing). Tweet Descrição: O conteúdo dos livros é focado em métodos quantitativos rigorosos e avançados para o preço e cobertura de crédito de contraparte e risco de financiamento. A nova teoria geral que é necessária para esta metodologia é desenvolvida a partir do zero, levando a um quadro consistente e abrangente para crédito de contraparte e risco de financiamento, incluindo garantias, regras de compensação, possíveis ajustes de avaliação de débito, re-hipotecas e regras de resgate. No entanto, o livro também analisa problemas bastante práticos, ligando modelos particulares a situações financeiras concretas particulares em classes de ativos, incluindo taxas de juros, FX, commodities, patrimônio, crédito em si e a classe de ativos emergentes de longevidade. Os autores também têm como objetivo ajudar analistas quantitativos, comerciantes e qualquer outra pessoa que precise enquadrar e cobrir o risco de crédito e financiamento da contraparte, para desenvolver uma sensação de aplicação de matemática sofisticada e cálculo estocástico para resolver problemas práticos. Os principais modelos são ilustrados desde a formulação teórica até a implementação final com calibração para dados de mercado, sempre tendo em mente as questões concretas a serem tratadas. Os autores enfatizam que cada modelo é adequado para diferentes situações e produtos, ressaltando que não existe um único modelo que seja uniformemente melhor do que todos os outros, embora os problemas originados pelo crédito de contraparte e risco de financiamento apontem para a avaliação global . Finalmente, são consideradas propostas de reestruturação de risco de crédito de contraparte, que vão desde swaps de inadimplência de crédito contingente até empréstimos de margem. Descrição do tweet: fabricação e gerenciamento de derivativos direcionados pelo cliente A fabricação e o gerenciamento de derivativos orientados pelo cliente lançam luz sobre os produtos derivados derivados do cliente e seu processo de fabricação, o que pode ser um tópico complicado para profissionais financeiros até mesmo experientes. Este texto autoritário oferece conhecimentos e práticas atualizados em uma ampla gama de tópicos que abordam todo o processo de fabricação, preços e gerenciamento de riscos, incluindo o conhecimento prático e as melhores práticas industriais. Este recurso combina perspectivas quantitativas e de negócios para fornecer uma compreensão aprofundada das habilidades derivadas de gerenciamento de risco que são necessárias para adotar no setor financeiro competitivo. A fabricação e a gestão de produtos derivados derivados do cliente tornaram-se mais complexas devido a fatores macro como os ambientes de múltiplas curvas desencadeados pelas recentes crises financeiras, exigências regulatórias mais rigorosas de modelos de modelagem e gerenciamento consistentes e a necessidade de otimização de risco para reajuste. Explore os componentes fundamentais do negócio de derivativos, incluindo derivativos patrimoniais, derivativos de taxas de juros, derivativos imobiliários e derivados da vida real, etc. Examine o ciclo de vida dos produtos derivados de fabricação e modelos de preços práticos Mergulhe profundamente em uma ampla gama de clientes Produtos derivativos estruturados, suas características de investimento ou cobertura de risco e exposições de risco associadas Examine as implicações da mudança de padrões regulatórios, o que pode aumentar os custos no setor bancário. Descubra análise de produto prática e sofisticada, modelagem quantitativa, integração de infraestrutura, análise de risco e análise de hedge Ganho Descoberta sobre como os bancos devem lidar com produtos de derivativos complexos A fabricação e gerenciamento de derivativos orientados para o cliente é um guia essencial para quants, estruturadores, comerciantes de derivativos, gerentes de risco, executivos de empresas, profissionais do setor de seguros, gestores de hedge funds, professores acadêmicos e estudantes de matemática financeira Que estão interessados ​​em analisar a imagem mais ampla do processo de fabricação, preços e gerenciamento de risco de transações derivadas direcionadas pelo cliente. Tweet Descrição: Elogio pelo Manual de Taxas de Câmbio Este livro é notável. Espero que ele se torne a referência âncora para as pessoas que trabalham no campo de câmbio. Richard K. Lyons, Dean e Professor de Finanças, Haas School of Business, Universidade da Califórnia, Berkeley. É bastante fácil o tratado mais abrangente de especialização no mercado de divisas que já encontrei. Vou manter uma cópia perto da minha ponta dos dedos. Jim ONeill, Presidente, Goldman Sachs Asset Management Como avaliar o poder de previsão dos modelos Quais são as funções de perda apropriadas para os principais participantes do mercado? A taxa de câmbio é o único Manual de câmbio das taxas de câmbio que responde essas questões e muito mais, equipando os leitores com Os conceitos e políticas relevantes para trabalhar no clima econômico internacional de hoje. Apresentando contribuições escritas por especialistas líderes da arena financeira global, este manual fornece uma coleção de idéias originais sobre taxas de câmbio (FX) em quatro seções sucintas: a Visão geral apresenta a história do mercado FX e os regimes cambiais, discutindo instrumentos-chave no Ambiente de negociação, bem como abordagens macro e micro para determinação FX. Os Modelos e Métodos de Taxa de Câmbio enfocam a previsão das taxas de câmbio, com contribuições metodológicas nos métodos estatísticos para avaliação do desempenho da previsão, relações de paridade, modelos de valor justo e modelos baseados em fluxo. A FX Markets and Products descreve o gerenciamento de moeda ativo, a cobertura de câmbio, a alta freqüência de hedge e a negociação algorítmica em produtos baseados em estratégia FX e FX. A FX Markets and Policy explora as políticas atuais em vigor nos mercados globais e apresenta um quadro para analisar as crises financeiras. Ao longo do livro, os tópicos são explorados em profundidade ao lado de seus princípios fundadores. Cada capítulo usa exemplos do mundo financeiro e conclui com um resumo que descreve pontos e conceitos fundamentais. O Manual de Taxas de Câmbio é uma referência essencial para gestores de fundos e investidores, bem como profissionais e pesquisadores que trabalham em finanças, bancos, negócios e econometria. O livro também serve como um suplemento valioso para cursos de economia, negócios e finanças internacionais nos níveis de graduação superior e pós-graduação. TweetUwe Wystup, Opções FX e Produtos Estruturados 2007 ISBN-10: 0470011459 340 páginas PDF 6 MB Houve um crescimento explosivo no número de empresas, investidores e instituições financeiras voltando-se para produtos estruturados para conseguir economia de custos, controles de risco e melhorias de rendimento. No entanto, a natureza exata, os riscos e as aplicações desses produtos e soluções podem ser complexas, e os problemas surgem se os blocos e princípios fundamentais não forem totalmente compreendidos. Este livro explica os produtos e estratégias mais populares com foco em tudo além das opções de baunilha, lidando com esses produtos de forma alfabetizada e acessível, oferecendo aplicações práticas e estudos de caso. Uma ênfase especial em como o cliente usa os produtos, com entrevistas e descrições de negócios reais significa que será possível ver como os produtos são aplicados nas situações do dia a dia - a teoria é traduzida em prática. DOWNLOAD (Compre uma conta premium para a velocidade máxima e a capacidade de retomar) Comentários (0) 2014 Total Gratuito Download All Files